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外观

ADR-009: 否决 TradingAgents 式分析师 subagent 扩展 ​

日期: 2026-06-11 状态: ✅ 已采纳（基于 test_ta 实验，预注册判定）

背景 ​

TradingAgents（TauricResearch）的核心范式是多分析师（基本面/情绪/新闻/社媒） 产报告 → researcher 辩论 → trader 决策。openInvest 在 2026-06-09 对齐其数据维度时 选择了"确定性事实块进推理，不加投票 agent"（见 wiki 02/15），但该选择当时是 设计判断，未经实验。用户要求实测：加 3 个 TradingAgents 式分析师有没有收益。

决策 ​

不引入报告型/投票型分析师 subagent。 维持现有架构：确定性事实块 （regime 概率口径 / 估值 / 情绪表盘 / 路径参考）注入 + LLM 翻译解读 + 概率表锚方向

  • parse_cio_memo 确定性后处理。

依据（test_ta Phase A，全文见 wiki 16） ​

预注册 Gate（30d 命中率 Wilson 95% CI 下界 > max(同子集方向基率, 输入数据机械映射)）：

  • fundamental：50.3% ≈ 抛硬币（金侧用的是真 CFTC COT 数据——数据本身无信号）
  • news：57.4% vs 基率 73.0%（GDELT 真实头条，仅标题降级）
  • sentiment：64.7%——赢了自己输入的机械映射（57.5%），但输给"无脑看多"基率 73.1%

0/3 过线 → 集成阶段（Phase B/C）按预注册不触发。n=244/分析师，与历史消融同款 122 个决策日，零前视，~¥10-20 成本。

含义与边界 ​

  • LLM 的增量在解读不在方向投票（sentiment 赢映射输基率即证）——支持 "事实块 + CIO 否决权"路线
  • 单边牛市窗口结论；熊市/震荡窗未覆盖 → 2026-06-12 复测已覆盖（wiki 16 §5b）：2022 熊市窗口 × 2 厂商 3 模型（MiMo/DeepSeek）+ ensemble 三种组合。fundamental 在 2022×flash 单格过 Gate，但跨模型 1/3（reasoner/ds-chat 均收敛到机械映射 水平）——按裁决前预注册的"2/3 才算信号"标准，孤证不立，维持原判且证据更强
  • 推翻本 ADR 的条件（复测后收紧）：某分析师过预注册 Gate 且跨 ≥2 厂商 模型复现 → 跑 Phase B 集成 A/B（代码已在 test_ta 分支备好，flag 默认关）。 单模型过线已被证明可能是窗口×模型风格巧合（flash-2022 先例）
  • 残余线索：③机械映射（COT 4 周变化 + 估值分位）2022 年 61.3% vs 基率 51.4% （n=62 未达显著，但为三模型共同收敛点）——若后续验证，做成确定性事实块 而非 LLM agent，进前向实验队列
  • 新闻维度回测全格收口（2022 两模型 ≈ 抛硬币，头条已被价格消化）；公平检验仍在前向实验队列（事件层攒数据）

关联 ​