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外观

ADR-018 — 自动定投与子弹池现金语义（DCA + dip-reserve） ​

日期: 2026-06-23 状态: Accepted 关联: 016-ledger-mutation-idempotency · 017-config-via-api

背景 ​

不少用户在第三方平台（基金 App / 银行）做每日自动定投，扣款来自工资 / 银行卡。但 openInvest 的 buy() 一律从 portfolio.cash 扣钱（账本一致：买 X 元 = 扣 X 元现金）。若把日定投 也按这套记账，会把 portfolio cash 错误消耗——而 portfolio cash 的真实语义是"现在能立刻 拿去抄底的子弹（dip-reserve）"，不是日定投的资金来源。例如 ¥30k 子弹按 ¥100/天定投扣， 约 10 个月归零，之后委员会逢跌想加仓却显示"没子弹"。

根因：buy() 把"资金来源"写死成"扣 portfolio cash"，无法表达"外部新钱进场建仓、子弹池 不动"这一情形。

附带发现的数据 bug：新加 target_asset 时取价/指标只触发 5d 增量刷新 → DB 仅 5 天历史 → RSI/MA120/MA250/regime 全 N/A、REGIME=unknown（510500.SS / SPY 复现）。

决策 ​

  1. buy(source_type=...) 资金来源参数：

    • cash_deduct（默认）：扣 portfolio cash，现有行为不变；
    • external_funding：外部新钱建仓，portfolio cash 不动。history 记 funding_source 审计字段。
    • 由此明确 portfolio cash 语义 = 抄底子弹池：只被手动抄底 / 委员会加仓动用，不被日定投消耗。
    • 2026-10 复用：onboarding 补录"用系统前就持有的仓位"同样不是现金买入，CLI buy --existing-position / MCP record_existing_position 走 external_funding， history source 带 :existing_position 后缀（与日定投的 dca_daily 区分）。

  2. DCAConfig + jobs/dca_daily：

    • 配置 dca.auto_dca_enabled / auto_dca_amount_cny / auto_dca_symbols，dataclass 默认禁用（安全模式）；
    • 经 /api/config（白名单，ADR-017）或 INVEST_DCA_* env 开启；
    • 每日对每个 symbol 用 get_quote 取价 → units = amount_cny / price → buy(source_type="external_funding")；
    • 每个 (date, symbol) 一把 state_claim 幂等闸（ADR-016），买入失败 unclaim 可重试。
    • 休市闸（2026-10 补）：行情最新 bar 日期 ≠ 今天（北京日期）→ 不动账本：行情源本次没拉到 → skip(stale_quote) + warning，拉到了但没今天的 bar → skip(market_closed)；都 unclaim。 job 平日北京 15:30 / 18:30 / 21:30 跑三次，bar 晚到 / 行情源抖动由后两次补记，已记过的走 already_dca_today。此前国庆 / 中秋 / 周六按节前旧价记了幻影买入，存量差异用 scripts/reconcile_dca_phantom.py 对账（默认 dry-run）。
    • 适用范围：北京时间 15:30 前已收盘的市场（A 股 / 亚太）。15:30 后才收盘的市场（美股、欧股） 不受支持：多数时刻最新 bar 是前一交易日 → skip(market_closed)；但 21:30 档恰在美东开盘、 欧股三档都在盘中 → 也可能按盘中价记账。要支持需按交易所时区 + 收盘时刻比对（未做：行情库只存日期）。
    • 记账价：job 运行时库里当天那根 bar 的价。2026-10 起当天这根距上次刷新超过 30 分钟就重拉 5d （刷新时间记在行情库 fetch_log，各进程共用），15:30 档跑时 A 股 / 亚太已收盘，通常就是收盘价； 此前当天首次缓存进库后整天不重拉，常是早盘盘中价。对账脚本补记漏记日用的是收盘价。

  3. 数据深度自愈：get_history_data 在 DB 历史 < _MIN_HISTORY_ROWS（60 根）时首次拉 2y 全量回填， 保证长周期指标 / regime 算得出；已有足够历史才 5d 增量。

后果 / 约束 ​

  • 对账口径：系统看不到第三方平台真实成交，按 amount_cny 估算每日买入量记账，月度用真实 基金余额对账校准。智慧定投实际金额浮动，amount_cny 是估算基准。
  • 币种：CNY 标的直接 amount_cny / price；非 CNY 标的经 utils.fx.to_base 折算后再除价。
  • 代理跟踪：场外联接基金（yfinance 取不到净值）按同指数的场内 ETF symbol 做价值代理记账 （如某沪深 300 联接基金 → openInvest 记同指数的场内 ETF），份额是价值代理、市值/PnL 同指数跟得准。
  • 开口池模型（已实现）：wealth_context.monthly_contribution_cny —— 用户每月从外部补充进 投资池的额度。WealthContextOfficer 据此把 portfolio cash 当流量而非封闭快照：低现金更不算 流动性风险、30% 现金目标软化（铁律不变：本次加仓上限仍 = 当前 portfolio cash）。