ADR-025：价格异动哨兵——垂直线先报警后委员会
日期：2026-07-03 状态：Accepted（default-on）
Context
2026-07-02 黄金 10 分钟垂直拉升（ADP 爆冷）无人报警。窗口修正（见 ADR-006 2026-07-03 修注）堵住了"有新闻的大事件"，但暴露了结构性缺口：event_watch 只对新闻叙事报警。纯价格事件（闪崩、逼空、无头条的流动性行情）30 分钟新闻 节奏天然看不见；尖峰可能在两次扫描之间涨完回落。
数据现实约束：yfinance 期货/股票分钟线延迟 ~10-15 分钟（实测 GC=F 5m 延迟 14 分钟）。报警必然晚于行情 15-25 分钟——本哨兵不是、也不可能是抢跑工具 （对齐 ADR-023 诚实定位）。它的价值是：
- 系统先于用户开口：用户看到垂直线之前/之时，邮件里已有"发生了什么 + 最近 verdict 锚点"——FOMO 拦截从"等用户来问"变成"主动到场"。
- 下跌侧衔接真金白银的决策：DCA 分批触发价、快崩防御哨兵都等的是 "跌到位有人叫醒"。上涨侧只管情绪，下跌侧管钱包。
Decision
新增 jobs/price_sentinel.py（cron 默认 */5 0-2,8-23 * * *，与 event_watch 同窗口、5 分钟一次），复用既有事件管道，不另造报警渠道：
- 感知（零 LLM）：yfinance 5m 收盘价 → 10 分钟涨跌幅；日 ATR%（
utils.market_metrics.compute_metrics）归一化。触发条件|move_10m| ≥ sentinel_atr_mult × 日ATR%（默认 0.8——10 分钟走完日常 波动的八成即"垂直线"；2026-07-02 事件为 1.5×）。ATR 缺失退绝对兜底 1.0%。 - 时序契约（用户需求原话："先报给我，再跑 committee"）： 合成
event_type=price_action事件入 EventStore → 先发报警邮件 （send_event_alert，claim 内嵌最近 verdict 锚点 + 现价 + ×ATR）→ 再POST /api/committee/run。委员会触发失败只记 warning， 绝不影响已发出的报警；邮件失败也不阻塞委员会触发。 - 防疲劳：同 symbol 同方向
sentinel_cooldown_min（默认 120 分钟） 静默；急涨后急跌属不同方向各自可报。冷却状态持久在memory/.state/price_sentinel_cooldowns.json。 runner 的 per-job 超时会放弃卡住的实例（见jobs/README.mdtimeout_minutes），旧实例晚醒时 手里的冷却快照是过期的——所以发报警前对最新状态再核一次，落冷却只合并本 key（state_update）， 不整份回写。语义仍是「先报警后落冷却」（至少一次）。 - 闭市保护：最后一根 5m bar 距今 >25 分钟视为闭市/数据停滞，跳过—— 不拿昨天的尾巴当今天的异动。
与 event_watch 的关系
| event_watch（新闻） | price_sentinel（价格） | |
|---|---|---|
| 感官 | RSS/DDGS 拉取 + flash LLM 归一化 | yfinance 5m + 纯算术（零 LLM） |
| 触发条件 | severity≥mid ∧ 命中持仓 ∧ stance≠neutral | ATR 归一化阈值 + 冷却 |
| 报警时序 | 先拿 committee task_id 再发邮件（邮件带链接，不等 verdict） | 先邮件后触发（报警无条件优先） |
| 事件落盘 | 同一个 EventStore | 同一个 EventStore（price_action 类型，无 embedding） |
| 下游 | 邮件 + 委员会重跑 | 同左（复用同两条路径） |
Consequences
- 空扫零成本（无新事件时不发邮件、不调 LLM、不触发委员会）
- 委员会重跑本身烧 DeepSeek token——由冷却 + ATR 阈值控制频率， 预期每 symbol 每天 0-2 次（多数日子 0 次）
price_action事件进 RAG 语料（无 embedding，只参与维度过滤不参与向量召回）- 阈值/冷却/窗口/开关全部经 config 白名单可调（ADR-017），GUI 自动出现